Сравнение ^STOXX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^STOXX с ^GSPC

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^STOXX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^STOXX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^STOXX:

-0.17

^GSPC:

0.21

Коэф-т Сортино

^STOXX:

-0.13

^GSPC:

0.42

Коэф-т Омега

^STOXX:

0.98

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

^STOXX:

-0.15

^GSPC:

0.21

Коэф-т Мартина

^STOXX:

-0.76

^GSPC:

0.99

Индекс Язвы

^STOXX:

3.31%

^GSPC:

3.97%

Дневная вол-ть

^STOXX:

14.35%

^GSPC:

18.96%

Макс. просадка

^STOXX:

-61.04%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^STOXX:

-13.55%

^GSPC:

-12.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.68% против 9.83% соответственно.

^STOXX

С начала года

-4.10%

1 месяц

-10.94%

6 месяцев

-6.74%

1 год

-3.65%

5 лет

7.67%

10 лет

1.68%

^GSPC

С начала года

-8.81%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-7.77%

1 год

4.68%

5 лет

13.56%

10 лет

9.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^STOXX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^STOXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^STOXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^STOXX: 0.20

^GSPC: 0.37

Коэффициент Сортино

^STOXX: 0.38

^GSPC: 0.65

Коэффициент Омега

^STOXX: 1.05

^GSPC: 1.10

Коэффициент Кальмара

^STOXX: 0.22

^GSPC: 0.37

Коэффициент Мартина

^STOXX: 0.62

^GSPC: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^STOXX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и ^GSPC

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^STOXX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и ^GSPC

Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 11.78%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^STOXX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^STOXX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^STOXX и ^GSPC

^STOXX

^GSPC

Сравнение ^STOXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество