Сравнение ^STOXX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^STOXX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.74% против 11.16% соответственно.
^STOXX
4.91%
-3.43%
-3.65%
9.91%
4.37%
3.74%
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| ^STOXX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 5.02 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 12.23% |
| Макс. просадка | -61.04% | -56.78% |
| Текущая просадка | -4.84% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^STOXX и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^STOXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и ^GSPC
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и ^GSPC
STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.